PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFIVX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

0.33

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

WFIVX:

0.63

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.09

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

0.34

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

WFIVX:

1.21

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

WFIVX:

5.76%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

WFIVX:

19.67%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WFIVX:

-9.31%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность -3.82%, а ^GSPC немного выше – -3.77%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.80% против 10.46% соответственно.

WFIVX

С начала года

-3.82%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-7.62%

1 год

6.32%

5 лет

9.68%

10 лет

6.80%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^GSPC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^GSPC

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 6.88% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...