Сравнение WFIVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^GSPC
Основные характеристики
WFIVX:
1.64
^GSPC:
1.83
WFIVX:
2.20
^GSPC:
2.47
WFIVX:
1.30
^GSPC:
1.33
WFIVX:
2.52
^GSPC:
2.76
WFIVX:
8.49
^GSPC:
11.27
WFIVX:
2.52%
^GSPC:
2.08%
WFIVX:
13.06%
^GSPC:
12.79%
WFIVX:
-55.43%
^GSPC:
-56.78%
WFIVX:
-1.81%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность 4.13%, а ^GSPC немного ниже – 3.96%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.30% соответственно.
WFIVX
4.13%
2.68%
8.62%
19.22%
8.26%
7.68%
^GSPC
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и ^GSPC
WFIVX
^GSPC
Сравнение WFIVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^GSPC
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^GSPC
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.12% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.