Сравнение WFIVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^GSPC
Основные характеристики
WFIVX:
1.58
^GSPC:
1.92
WFIVX:
2.13
^GSPC:
2.57
WFIVX:
1.29
^GSPC:
1.35
WFIVX:
1.81
^GSPC:
2.86
WFIVX:
8.80
^GSPC:
12.10
WFIVX:
2.34%
^GSPC:
2.00%
WFIVX:
13.02%
^GSPC:
12.65%
WFIVX:
-55.43%
^GSPC:
-56.78%
WFIVX:
-5.78%
^GSPC:
-2.82%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.24% соответственно.
WFIVX
0.70%
-5.15%
3.36%
20.83%
8.17%
7.55%
^GSPC
0.62%
-2.22%
5.05%
24.42%
12.67%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и ^GSPC
WFIVX
^GSPC
Сравнение WFIVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^GSPC
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^GSPC
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.