PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFIVX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.88%
5.98%
WFIVX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

1.58

^GSPC:

1.92

Коэф-т Сортино

WFIVX:

2.13

^GSPC:

2.57

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.29

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

1.81

^GSPC:

2.86

Коэф-т Мартина

WFIVX:

8.80

^GSPC:

12.10

Индекс Язвы

WFIVX:

2.34%

^GSPC:

2.00%

Дневная вол-ть

WFIVX:

13.02%

^GSPC:

12.65%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WFIVX:

-5.78%

^GSPC:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.24% соответственно.


WFIVX

С начала года

0.70%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

3.36%

1 год

20.83%

5 лет

8.17%

10 лет

7.55%

^GSPC

С начала года

0.62%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

5.05%

1 год

24.42%

5 лет

12.67%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFIVX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.581.92
Коэффициент Сортино WFIVX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.132.57
Коэффициент Омега WFIVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.35
Коэффициент Кальмара WFIVX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.812.86
Коэффициент Мартина WFIVX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.8012.10
WFIVX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.58
1.92
WFIVX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^GSPC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.78%
-2.82%
WFIVX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^GSPC

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.12%
4.46%
WFIVX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab